دوره 18، شماره 1 - ( 1393 )                   جلد 18 شماره 1 صفحات 83-100 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
raee R, rostami M, hashempour M. Prediction of Tehran Stock Exchange using Ant Colony Optimization. MRI. 2014; 18 (1) :83-100
URL: http://journals.modares.ac.ir/article-19-12354-fa.html
راعی رضا، رستمی محمدرضا، هاشم پور مریم. پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های مدیریت در ایران. 1393; 18 (1) :83-100

URL: http://journals.modares.ac.ir/article-19-12354-fa.html

پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبی با استفاده از بهینه‌سازی کلونی مورچگان در بورس اوراق بهادار تهران
رضا راعی 1، محمدرضا رستمی2، مریم هاشم پور3
1- استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران
چکیده:   (2321 مشاهده)
وجود روش‌های مناسب پیش‌بینی روندهای آینده بازار سرمایه منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتری از جانب فعالان این بازارها خواهد شد. اغلب به دلیل ماهیت غیر‌ خطی و آشوب‌گونه بازارهای مالی مدل‌های کلاسیک پیش‌بینی عملکرد مطلوبی نداشته و اطلاعات موجود در داده‌ها با گذشت زمان به‌سرعت از بین رفته و در این صورت استفاده از آن‌ها در بلند‌مدت مفید نخواهد بود ]1، ص 64[. هدف این مقاله به کار بردن الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان برای پیش‌بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. برای به کاربردن الگوریتم نخست با به‌کارگیری آزمون بزرگ‌ترین نمای لیاپانوف ماهیت آشوبی داده‌های شاخص کل بورس مورد بررسی قرارگرفت، سپس با به‌کارگیری الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان نقاط جاذب تحلیل و‌ در‌نهایت با استخراج دنباله‌های اعداد منتهی به نقاط جاذب پیش‌بینی انجام شد. در پایان مقایسه نتایج پیش‌بینی با استفاده از آماره‌های سنجش خطا تأیید کرد که الگوریتم مبنی بر بهینه‌سازی کلونی مورچگان داده‌ها را به‌خوبی و با کمترین خطا نسبت به مدل‌های گارچ تخمین می‌زند ، البته نتایج بررسی با استفاده از آماره دایبولد ماریانو برابری نتایج پیش‌بینی را رد نکرد. الگوریتم ارائه شده این مقاله با تفکیک دنباله‌های جاذب روشی ساختارمند برای پیش‌بینی سیستم ‌های آشوبی ارائه می‌دهد، بنابراین انتظار می‌رود که در بلند‌مدت و در پیش‌بینی‌های با نوسان‌های زیاد نتایج قابل قبولی ارائه دهد.    
واژه‌های کلیدی: بهینه‌سازی کلونی مورچگان، آشوب، دنباله‌های جاذب
متن کامل [PDF 260 kb]   (1337 دریافت)    
نوع مقاله: طرح پژوهشی | موضوع مقاله: مدیریت مالی
دریافت: ۱۳۹۲/۵/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۳/۳/۱
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید